System klasyfikacji typów rynków Van S. W latach 2008 i 2009 okazało się, że sposób definiowania typów rynków nie był dla mnie tak dobry, że opieram się na mojej definicji na założeniu, że jeśli umieścisz kwartalny wykres na rynku, rynek byków i niedźwiedzi powinien być oczywisty, a jeśli nie można powiedzieć, rynek był bokiem. Problem polegał na tym, że ta definicja nie dostarczyła mi tego, na co chciałem, aby określić sposób rynkowy na podstawie tygodniowej i mechanicznej. W konsekwencji miałem do przeanalizowania mojej definicji Prowadzenie mi tego wysiłku to trzy ważne obserwacje.1 Ramy czasowe typu rynku znacząco wpływają na Twój wniosek Metoda oparta na 13-tygodniowym okresie może pokazać, że rynek jest uparty, a metoda oparta na 200-dniowa średnia ruchoma może wskazywać rynek jako niechlujny2 Typ rynku jest zindywidualizowany w oparciu o to, w jaki sposób handlowasz Przedsiębiorcy dzienni i przedsiębiorstwa typu swing będą mieli zupełnie inny pogląd na typ rynku niż dłużsi przedsiębiorcy lub inwestorzy.3 Mniejsze założenia w jaki sposób możesz obliczyć rodzaj rynku może mieć ogromną różnicę w swoich wnioskach. Z tymi pomysłami stworzyłem nowy sposób definiowania typów rynkowych, używając tych samych dwóch elementów, których używałem w poprzednim kierunku i niestabilności. Spójrzmy te elementy, począwszy od kierunku. Kierunek lub tendencja może być mierzona na kilka sposobów, a liczne wskaźniki pomagają handlowcom zrobić to odkryłem sposób, który pozwala mi korzystać z mojej SQN w celu pomiaru jakości ruchu na rynku System handlu s SQN score opowiada, jak łatwo będzie korzystać z strategii ustalania pozycji, aby osiągnąć cele Aby obliczyć to, musisz mieć próbkę wielokrotnych wyników dla konkretnego systemu handlowego. Zastosowanie metodologii do pomiaru rynku nie jest jednak intuicyjne nie można używać wielokrotności R lub obliczyć oczekiwaną długość rynku Raczej odnajduję dzienną zmianę procentową dla SP 500 z bliska, która następnie staje się wartością wejściową obliczenia SQN, która uwzględnia kierunek n ruch, stopień poruszania się i sprawność płynności ruchu oglądam wyniki SQN na rynku w okresach 25, 50, 100 i 200 dni, ale używam 100-dniowego wyniku w celu zdefiniowania rynku type. Here są zakresy dla Market SQN wyniki, które przyszedłem do kierunku rynkowego. Aby wymyślić te zakresy, popatrzyłem na wykresy indeksu, a także obliczyć rozkłady częstotliwości dla czterech SQN, za średnią zmianę procentu za dni w każdej kategorii, a dla przeciętnej zmiany procentowej na następny dzień. Dla każdej grupy czasowej SQN w rynku średnia zmiana procentowa była mniejsza lub bardziej ujemna, ponieważ przechodziliśmy z silnego byka na silny Niedźwiedź. Oczywiście, zrobiliśmy dość dobrą robotę odróżniania kategorie Zmiany procentowe w dniach po każdym dniu kierowania na rynek również wyglądały dobrze Z wyjątkiem 50-dniowego SQN średnia zmiana procentu w ciągu dnia po stopniowym zmniejszeniu lub ujemnym wyniku, gdy przeniosiliśmy się z silnie uprzywilejowanego na spadek. p henomenon, kiedy rynek stało się zdecydowanie niechciane, mieliśmy największe zmiany procentowe dzień po. W rzeczywistości, z wyjątkiem 25-dniowego rynku SQN, największy dzień po średniej dziennej zmianie procentu zdawał się występować, gdy typ rynku był silnie opatrzony w wysokości ponad 0 5.Naw, spójrzmy na zmienność. Zmierzamy zmienność przez ATR wobec danych od dzisiaj do połowy lat sześćdziesiątych Aby obliczyć to, biorę 20-dniowy ATR i podzielić, że po cenie zamknięcia indeksu każdego dzień To utrzymuje porównanie dla pomiaru lotności relatywnie, czy wskaźnik wynosi 600 lub 1400. Co więcej, korzystałem z danych pochodzących z przeszłości około 50 lat i dowiedziałem się, że średni ATR nie zmienia się znacząco od dekady do dekady Ogólny średni ATR wynosi 1 3, przy odchyleniu standardowym 0 72. Po przejrzeniu danych zdecydowałem sortować typy rynków na cztery kategorie zmienności na podstawie statystyk dla ATR. Normal Średnie odchylenia standardowe ATR plus lub minus 0 5. Quiet Coś mniej niż standardowego 0 5 d odchylenie niższe od średniej. Różni się od 0 do 5 odchyleń standardowych i 3 odchyleniami standardowymi powyżej średniej. Bardzo lotny Cokolwiek więcej niż trzy odchylenia standardowe powyżej średniej. Są zakresy dla każdej z tych kategorii. Bardzo niestabilne rynki są rzadkie, występują tylko około 1 rynków niestabilnych czas występuje około 25 czasu rynki normalne występują prawie 40 czasu, a ciche rynki występują około 35 razy te kategorie zmienności wydają się działać dobrze. Głównym celem mojego systemu typów rynku jest powiedzenie ja, co robi rynek i pomóż mi ustalić systemy handlowe używane Systemy handlu opracowane dla określonego typu rynku najlepiej działają w porównaniu z systemami handlowymi, które działają w kilku lub wielu typach rynkowych. zestaw wszystkich moich przekonań o rynkach, a to dobrze dla mnie teraz Możesz być lub nie być przydatny Jeśli nie znajdziesz przydatnych, spójrz na własne przekonania o rynku i wymyślić sposób definiowania typów rynkowych Typ dziennika dla danego typu rynku różni się od sprzedawców typu swing lub trendów naśladujących s. What sposób patrzenia na rynek pomogą Ci wybrać, które systemy handlowe będą używane. to odpowiedź, którą otrzymałem od kontaktu z dr Tharpem. Dziękuję bardzo za Twoje pytanie z ostatniego czwartku i za cierpliwość z naszej odpowiedzi Mogę odpowiedzieć na dr Tharp, który jest zajęty pracą nad książką, a także przygotowuje się do wyjazdu na nadchodzącą podróż . Zrzut ekranu pomógł mi zrozumieć pochodzenie twojego pytania, dziękuję za to, że w pierwszej kolejności nie wiem, czy oprogramowanie EA Analyser oblicza dokładnie punktację SQN zgodnie z definicją Dr Tharp'a Niezależnie od tego, czy test z tyłu lub próbka z bardzo dużą liczbą handlu może generować bardzo wysoki wynik SQN Dla tych warunków Dr Tharp zaleca dostosowanie do obliczeń, aby wynik lepiej odzwierciedlać jakość systemu, a nie dużą liczbę transakcji dis szkodzić score. For Dr Tharp, podstawowym wykorzystaniem score SQN jest ustalenie, jak łatwo określony system handlu pozwoli przedsiębiorcy używać strategii określania pozycji w celu osiągnięcia jego celów Istnieją przypadki, w których obliczenia SQN surowego mają pewną wartość nawet z bardzo wysoka postać Dr Tharp napisał o tych tematach w swoim dokumencie Definitive Guide to Position Sizing Strategies, które dokładnie wyjaśnia statystykę wydajności SQN oraz jej zastosowanie. dużo.800-385-4486 lub 919-466-0043.geektrader 17 maja 2018. Nie ma limitu do 7 dla SQN, może mieć dowolną liczbę i może być zniekształcone przez wiele transakcji Dlatego wynik SQN w dowolnym SQN jest obliczany poprawnie i tak, może wykazywać wartości 40 lub 100 lub nawet 1000.fiverr 17 maja 2018. Nie ma limitu 7 dla SQN, może mieć dowolną liczbę i może być zniekształcone przez wiele transakcji jest wynik SQN W każdym razie, SQN jest poprawnie obliczany i tak, może wykazywać wartości 40 lub 100, a nawet 1000. Dziękujemy za odpowiedź Geektrader Może podręcznik wymaga aktualizacji, jak to się aktualnie stało. Standardowa interpretacja SQN is. Score 1 6 1 9 Poniżej średniej, ale trade-able. Score 2 0 2 4 Average. Score 2 5 2 9 Good. Score 3 0 5 0 Doskonałe. Score 5 1 6 9 Superb. Score 7 0 - Keep it up, a może masz Holy Grail. SQN Score System Quality Number Score. Szczerze mówiąc, wiem, że mam dobry system handlowy i chciałbym porównać go z innymi, tj. Ciągłą poprawą. Ponieważ wynik SQN nie jest ujednolicony, przypuszczam, że muszę wrócić do Sharpe i Calmar ratios. Van Tharp s SQN system jakości number. Van Tharp s SQN numer systemu jakości. SQN Squareroot N Średnia N Loss Profit Std dev z N Profit Loss. Thanks za wkład w pomoc wszystkim zoptymalizować swoje systemy dla SQN I ma big fan Tharp s pracy jak well. However, ja wierzę formułę wy wysadziłeś wyżej jest niepoprawna, lub co najmniej wadliwie w dużym stopniu. Z tego, co rozumiem, podstawą Tharp jest ryzyko każdego handlu, który nazywa R Używając R-wielu transakcji do obliczania SQN Formuła, którą wysłałeś nie używa R at wszystko Ponieważ idziesz przez to, co ktoś inny wysłał, chcę poprosić o podwójne sprawdzenie tego Proszę wziąć pod uwagę następującą metodę obliczania SQN dla moich transakcji To jest moja interpretacja słów Tharp, ale ja też się mylę Co myślisz 1. Oblicz R, ile ryzykujesz na handel Na przykład jeśli ryzykujesz 2 konto na każdym koncie, a masz konto w wysokości 10 k, R będzie wynosić 200.2 Obliczyć wielokrotność R każdego handlu Na przykład , jeśli R wynosi 200, a dany handel miał zysk netto 400, wtedy R-wieloroczność handlowa wynosiła 2 Jeśli straciła 200, to R-wielokrotność tego handlu wynosi -1.3 Obliczyć E, oczekiwaną wartość systemu I interpretuj to jako średnią R-wiele wszystkich transakcji Jeśli Twój system ma dodatnią oczekiwaną długość, powinien być większy niż zero.4 Calc Ulat SQN, stosunek E do odchylenia standardowego zbioru danych wielokrotności R w kroku 2. Odnośnie do SQN maxprofit, którą podzieliłeś się Lata temu używałem podobnego systemu scoringowego, ale również ważonego w oparciu o częstotliwość handlową, a także długą i krótką Mam problem ze znalezieniem mojego starego kodu Optymalizatora typu, więc pomyślałem, że chciałbym zapytać, czy chcesz to kodować, ponieważ jestem tak zardzewiały z systemem NT. Pomysł jest rozszerzenie na SQN maxprofit, dodając.1 Wyższy wynik dla więcej transakcji dziennie I warto to ocenić, ponieważ wierzę, że system ma prawdziwą krawędź, to większa częstotliwość może wykazać tę krawędź, pokonując poślizg i prowizje oraz dopasować krzywą do walki.2 Wskaźnik ciężaru oparty na długiej i krótkiej wydajności Na przykład, jeśli Long s ma 80 zysku, to byłoby to źle Optymalne byłoby 50 50. Dziękuję uprzejmie, jeśli można to zrobić dla mnie. Ze względu na ograniczenia czasowe, proszę nie PM mnie, jeśli Twoje pytanie można rozwiązać lub odpowiedzieć na forum. Need pomocy 1 Przestań zmieniać rzeczy Brak nowych wskaźników, wykresów, lub metody Bądź zgodny z tym, co jest przed tobą 2 rozpocząć dziennik i opublikować go codziennie z transakcji, aby pokazać swoje mocne i słabe strony 3 Ustaw cele dla siebie, aby dotrzeć codziennie Dodać, jak się handlu, a nie ile pieniędzy możesz zrobić 4 Zaakceptować odpowiedzialność za swoje działania Przestań szukał gdzie indziej, aby wytłumaczyć złe wyniki 5 Gdzie zacząć jako przedsiębiorca Obejrzyj ten webinar i przeczytasz ten wątek na setki pytań i odpowiedzi 6 Pomoc w korzystaniu z forum Obejrzyj ten film, aby poznać ogólne wskazówki dotyczące używania na stronie. Jeśli chcesz wspierać naszą społeczność, zostań członkiem elitarnym. Jeśli chodzi o maksimum SQN, które podzieliłeś Rok temu używałem podobnego systemu scoringowego, ale również ważonego na podstawie częstotliwości handlowej, jak również długiej vs krótkiej Mam problemy ze znalezieniem mój stary kod Optymalizatora typu, więc pomyślałem, że chciałbym zapytać, czy kod to, ponieważ jestem tak zardzewiały z NT. Mytem jest rozszerzenie na SQN maxprofit, dodając.1 Wyższy wynik dla więcej transakcji dziennie Warto to, ponieważ ja jeśli system ma prawdziwą krawędź, to większa częstotliwość może wykazać tę krawędź, pokonując poślizg i prowizje oraz dopasuj krzywą krzywej.2 Punkt ciężkości oparty na długiej i krótkiej wydajności Na przykład, jeśli Long s wyznaczył 80 zysków, to to byłoby źle Optymalne byłoby 50 50. Dziękuję, jeśli możesz to zrobić dla mnie. Mike, zgadzam się z Twoim wysiłkiem w celu sanity sprawdzić system i upewnić się, że nie jest długi lub krótki stronniczy, ale w jaki sposób dla biasu danych. Jeżeli masz wziąć zestaw danych dla CL z wysokich 2008 r. do dziś, z systemem handlu trendem, oczywiście masz zamiar generować więcej zysków z krótkiej strony po prostu dlatego, że cały rynek przeniesiony krótko świetne deal macro od teraz do teraz. I guess wolałbym używać długich krótkich stosunków jako testu sanity lub po analizie kryteriów przesiewowych, a nie kryteriów oceny w zależności od systemu approach. I robię to samo dla dystrybucji zysku Rzadko, jeśli kiedykolwiek jest systemem w stanie wygrać wysokie oceny na każdych kryteriach wycofywania wielkości próbki handlowej, itp. i uważam, że niektóre systemy, w większości odrzucone tylko dlatego, że zarobił zbyt wysokie zyski w ciągu kilku miesięcy w próbce Oczywiście wszyscy wszyscy kochamy spójne gdzie w każdym miesiącu jest podobna Ale w rzeczywistości rynki nie pasą do nas w ten sposób i trudno masować system różnym czasem, zależnie od warunków rynkowych. Więc teraz patrzę na dystrybucje i dopóki wszystkie profit isn t w ciągu jednego lub dwóch miesięcy I nie ma mało negatywnych miesięcy, to jest ok ok nazywam to centrów połowowych połowów, które cierpliwie czekać na te kilka okresów czasu, które naprawdę zabijają, a następnie w innych okresach czasu albo trzymaj się płasko lub strać bardzo małą kwotę. Oczywiście, że to dużo prosić, aby przedsiębiorca usiadł i marnował miesiące, czekając na okrągłe miesiące, ale to dokładnie tyle, co wiele podstawowych przedsiębiorców. Jest wiele podstawowych podmiotów gospodarczych, które uczynią przez cały rok w oparciu o kilka dobrych miesięcy To naprawdę wykorzystuje koncepcję wielkich zwycięzców i drobnych przegranych. Człowiek głupi nigdy nie uczy się Inteligentny człowiek uczy się od własnej niepowodzenia i sukcesu Ale mądry człowiek uczy się od niepowodzenia i sukcesu innych. Mike, zgadzam się ze swoim wysiłkiem na rzecz zdrowego rozsądku sprawdzić system i upewnić się, że nie jest długi lub krótki odchylony, ale w jaki sposób uwzględnić dane bias. Yes absolutnie I w zasadzie pisać dwa rodzaje strategii, małe ramy czasowe i duży czas ramki W przypadku małego systemu ramek czasowych wierzę, że podział 50 50 jest realistyczny, ponieważ ilość czasu na rynku jest minimalna na handel, nie ma większego wpływu na większe trendy. Chciałbym znaleźć mój stary kod, spędziłem ogromny ilość czasu na tworzenie tego typu optymalizatora tak, jak sobie to życzyłem Jest w pliku kopii zapasowej gdzieś. Nie pamiętam wszystkich słów kluczowych rezerwowych z NT, więc mam kłopoty z zapamiętywaniem, jak miałem moje założenie. Jeśli nie ma 100 transakcji ogółem, 50 długich, 50 krótkich, ale 50 długie stanowią 80 zysku, chcę to źle trafić Moja strategia nie jest dobrze napisana, jeśli zajmie 50 krótkich transakcji, które stanowią jedynie 20 zysku w porównaniu do długich transakcji. Miałem dużo kodu w konfiguracji optymalizatora unikaj dopasowania krzywej Preferuję także olbrzymie zestawy danych, wieloletnie dane z kreską, z tysiącami robót rocznie I'll keep kopanie dla tego. Do ograniczeń czasowych, proszę nie PM mnie, jeśli Twoje pytanie można rozwiązać lub odpowiedział na forum. Nadaj pomoc 1 Przestań się zmieniać Nie ma nowych wskaźników, wykresów lub metod Spójność z tym, co jest przed tobą 2 Uruchom dziennik i codziennie publikuj w swoich zajęciach, aby pokazać swoje mocne i słabe strony 3 Ustal cele dla siebie, aby dotrzeć do każdego dnia Uczyń je, jak się zajmujesz, a nie ile pieniędzy zarobisz. 4 Zaakceptuj swoje działania. Przestań się gdzie indziej, aby wytłumaczyć złe wyniki 5 Gdzie zacząć jako przedsiębiorca Obejrzyj ten webinar i przeczytaj ten wątek przez setki questi ony i odpowiedzi 6 Pomoc w obsłudze forum Obejrzyj ten film, aby poznać ogólne wskazówki dotyczące korzystania z serwisu. Jeśli chcesz wspierać naszą społeczność, zostań członkiem elitarnym. Jeśli chodzi o SQN maxprofit, który podzieliłeś się Lat temu używałem podobnego systemu scoringowego, ale to również ważone na podstawie częstotliwości handlowej, a także długiej vs krótkiej Mam problem ze znalezieniem mojego starego kodu typu Optymalizator, więc pomyślałem, że chciałabym podać kod, ponieważ jestem tak zardzewiały z pomysłem NT. Jest to rozszerzenie na SQN maxprofit, added.1 Wyższy wynik dla większej liczby transakcji dziennie Oceniam to, ponieważ wierzę, że system ma prawdziwą krawędź, wtedy większa częstotliwość może wykazać tę krawędź, pokonując poślizg i prowizje oraz dopasuj krzywą krzywej.2 Punkt ciężkości oparty na Długie i krótkie osiągi Na przykład, jeśli Long s mają 80 zysków, to wyniknie źle Optymalny byłby 50 50. Dziękuję, jeśli mógłbyś to zrobić dla mnie. Zajmie się szczegółowym wyobrażeniom tego wieczoru 2 nie powinienem być ciężko, z 1 będę musiał dowiedzieć się ho w, aby uzyskać odpowiedni dzień count. Następny użytkownik mówi Dziękuję Luger za ten post. Upcoming Webinars i Wydarzenia 4 30PM ET, chyba że zaznaczone. Zarejestruj się do udziału. Register do Attend. Psychology i Zarządzania Pieniądzami. 15 sierpnia 2018 11 57 AM. Psychologia i zarządzanie pieniędzmi. Styczeń 22, 2018 11 55 AM. Psychologia i zarządzanie pieniędzmi. 8 lipca 2017 r. 10 37 AM. July 21, 2017 08 09 AM. Psychologia i zarządzanie pieniędzmi. 12 grudnia 2009 r. 08 47 AM. Wszystkie czasy są GMT -4 Teraz jest 08 30 AM. Wygenerowano 2017-03-15 w 0 17 sekund z 20 pytaniami na feniksie za pośrednictwem Twojego adresu IP 78 109 24 111.
No comments:
Post a Comment