Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dokonał przeglądu Umowy Użytkownika i Polityki Prywatności dotyczącej tej witryny, a dalsze użycie stanowi akceptację podanych w niej zasad i zasad. Przegląd fryzur na podstawie danych Riskosu. Metodologia Risk Based Haircut może być wykorzystana do obliczania teoretycznie opartych na kapitale zgodnie z zasadą kapitałową SEC 15c3-1 na podstawie ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. Stosuje teorię cen opcji i teorii portfelowych do pozycji zawierających wymienione opcje obliczania opłat kapitałowych W ramach metody opartej na ryzyku stosuje się teorię cen opcji do Wartości likwidacyjne portfeli projektów w ramach różnych potencjalnych scenariuszy rynkowych Portfele mogą składać się z pozycji w opcjach, zapasach, kontraktach terminowych i terminach na kontrakty futures oparte na tym samym instrumencie bazowym lub na różnych wysoce skorelowanych instrumentach bazowych Opcje obejmują pozycje na akcje, indeksy i waluty. OCC wykorzystuje zastrzeżone pochodzenie binomii Cox-Rossa-Rubinsteina l model wyceny opcji w celu obliczenia prognozowanych cen likwidacji Prognozowane ceny są obliczane na podstawie zamykania ceny bazowej aktywów za każdy dzień plus i minus ruchy cen w dziesięciu równoważnych punktach danych w szerokim zakresie ruchów rynkowych. Dla pośredników brokerów innych niż niewykorzystane specjalistów i decydentów rynkowych odpowiednie odsetki dziennej ceny rynkowej instrumentu bazowego wynoszą -15 dla akcji, indeksów wąskopisowych i indeksów zróżnicowanych w kapitale o wysokiej kapitalizacji, -10 dla wysokiej zróżnicowanej kapitalizacji indeksów, -6 dla głównych rynkowych walut obcych i -20 dla wszystkich innych walut. Dla niewykorzystujących specjalistów i animatorów rynkowych procent dziennej ceny rynkowej bazowej wynosi 6 -8 dla wysokiej kapitalizacji zróżnicowanych indeksów, -10 dla indeksów o nie wysokim kapitalizacji i -4,5 dla głównych rynkowych walutach obcych. Wykresy zmienności implikowanej specyficzne dla opcji s bazowego zabezpieczenia i dojrzałości są dopasowywane do potencjalnych scenariuszy rynkowych w okresie c obliczanie przewidywanych cen za tę opcję Oprocentowanie odzwierciedla bieżące stopy swapu, a kwoty dywidendy są podawane w raportach dostarczonych przez zewnętrznego dostawcę. Przewidywane są wszystkie instrumenty, a uzyskane zyski i straty w portfelu są sumowane w celu oszacowania przewidywanego łącznego zysku lub straty przy kursie bazowym. W grupie klas wszystkie produkty z tym samym instrumentem bazowym, 100 zysku pozycji w dowolnym punkcie wyceny, może wyrównać straty innej pozycji w tym samym punkcie wyceny. Inne przesunięcia są przyznawane Instrumenty oparte na grupach produktów i grupach towarowych Grupy produktów składają się ze ściśle powiązanych indeksów, indeksów sektorowych i walutowych Grupy portfelowe składające się ze ściśle powiązanych grup produktów. W przypadku opcji indeksowych i powiązanych instrumentów skompensowanych przez wykwalifikowany koszyk towarowy zgodnie z definicją w dodatku A do zasady dotyczącej kapitału netto, nastąpi 95 korekt z minimalną opłatą 5 wartości rynkowej koszyk dla wysokiej kapitalizacji zróżnicowane i wąskie indeksy oraz 7 5 wartości rynkowej koszyka dla indeksów o zróżnicowanej kapitalizacji nie wysokiej. Aby uwzględnić ryzyko likwidacji, minimalna opłata 1 4 pkt za kontrakt, gdy stosowany jest mnożnik, gdy klasa, produkt lub grupa portfela odzwierciedlają niewielką ekspozycję na rynku lub nie mają jej na rynku, lub 25 00 na jedną opcję, przy założeniu, że opcja ta obejmuje 100 udziałów. Największy planowany spadek dla całej klasy lub grupy w przypadku produktów kwalifikowalnych z przesunięciem w zakres dziesięciu potencjalnych scenariuszy rynkowych jest wymaganą opłatą kapitałową tego portfela. OCC oblicza i udostępnia teoretyczne wartości zysków i strat dla każdej serii opcji oraz dla powiązanych i bazowych instrumentów na co dzień Firmy otwierają pozycje i wartości teoretyczne można łączyć aby obliczyć odpowiednie obciążenie kapitałowe. OCHC rozliczone przez PKC opcje OTC kwalifikują się do obliczeń RBH Szczegóły produktu i tablice PL dla tych Opcje e-OTC są dostępne tylko w wersji FMLML w tekście wyjściowym plików RBH CPM i będą dostarczane w odrębnym teoretycznym tekście OTC. Teoretyczne pliki OTC będą również zastrzeżone, aby abonenci otrzymywali tylko teoretyczny plik OTC z informacjami o serii i Wartości PL rozstrzygniętych przez OCC opcji OTC, w których znajdują się otwarte pozycje Dalsze informacje na temat plików FIXML można znaleźć na stronie Dokumentacja RBH w Przewodniku po programie ENCORE DDS - ryzykowne wyobrażenia klientów dotyczące depilacji klientów RBH CPM. For dodatkowych informacji na temat uzyskania teoretycznego zysku i straty z OCC, prosimy o przesłanie zapytania na temat fryzjerstwa na temat ryzyka. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące RBH, skontaktuj się z nami. Ta strona internetowa omawia opcje wymiany handlowej wydane przez firmę The Options Clearing Corporation. Żadne oświadczenie w tej witrynie internetowej nie będzie interpretowane jako zalecenie zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia lub udzielania porad inwestycyjnych Opcjonalne opcje ryzyka i nie są odpowiednie dla wszystkich in estors Przed nabywaniem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymać kopię charakterystyki i ryzyka standardowych kopii. Kopie tego dokumentu można uzyskać od pośrednika, z każdej wymiany, w której są dostępne opcje lub kontaktując się z firmą Options Options Clearing Corporation, One Opcja Clearing Corporation Wszystkie prawa zastrzeżone. Podstawowa opcja. Co to jest opcja nieopublikowana. Nieopublikowana opcja jest rodzajem umowy opcji, która nie jest wspierana przez pozycję wyrównawczą, która mogłaby pomóc złagodzić ryzyko handlu naga, jak się nazywa, stwarza znaczne zagrożenie Jednak niejawna umowa opcji może przynieść zyski dla pisarza, jeśli nabywca nie może skorzystać z opcji, ponieważ nie ma pieniędzy. Ogólnie rzecz biorąc, odkryte opcje są odpowiednie tylko dla doświadczonych, doświadczonych inwestorów, którzy zrozumieć zagrożenia i może sobie pozwolić na znaczne straty. Nazywa się również nagą opcją. BREAKING DOWN Uncovered Option. Jeżeli uczestnik rynku sprzeda połączenie opcja bez posiadania instrumentu bazowego, połączenie zostanie odkryte Jeśli nabywca korzysta z prawa nabycia instrumentu bazowego, osoba, która sprzedała opcję kupna, pisarz będzie musiał kupić instrument bazowy po jego bieżącej cenie rynkowej w celu spełnienia kontrakt. Ze względu na nieodłączne ryzyko związane z handlem niewykrytymi warunkami, wiele pośredników ogranicza właścicieli rachunków do pisania niewykrytych pozycji opcyjnych, ograniczając tym samym narażenie klientów na nieograniczone ryzyko rynkowe. Zarządzanie finansami i zabezpieczeniami. Aby zaspokoić potrzeby naszych klientów rozliczających i klientów końcowych akceptujemy zróżnicowany portfel aktywów jako zabezpieczenie depozytów na rachunkach handlowych Akceptowane zabezpieczenie obejmuje dolary amerykańskie, wybrać walutę obcą, amerykańskie obligacje skarbowe, wybrać zagraniczny dług państwowy, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz obligacje agencyjne. Firmy członkowskie podlegają przepisom CME 930 C Wykaz akceptowalnych zabezpieczeń zarówno dla firm 4d, jak i Cleare d Swapy Konta Klientów dotyczą wyłącznie depozytów dokonanych przez Firmę Wynagrodzeniową w celu wypełnienia ich obowiązków w CME Clearing Ustalone w CME i CME członkowie rozliczeniowymi akceptują standardy akceptacji Posiadacze rachunków z członkami rozliczającymi powinni przekazać członkom rozliczającym w zakresie akceptowalnych kryteriów akceptacji. standardowe akceptowalne zabezpieczenie.
No comments:
Post a Comment