Option trading afl

Ustawia różne opcje w ustawieniach analizy automatycznej Wpływa również na wyniki funkcji Equity. field - jest ciągiem definiującym możliwość zmiany Dostępne są następujące opcje. NoDefaultColumns - jeśli ustawiono na wartość True - exploration nie ma domyślnych kolumn Ticker and Date Time. MaxOpenPositions - maksymalna liczba równych pozycji otwarcia transakcji w optymalizacji backlogu portfolio. WorstRankHeld - najgorszy ranking symboli, który ma się odbyć w trybie obrotu obrotowego, zobacz EnableRotationalTrading, aby uzyskać więcej szczegółów. MinShares - minimalna liczba akcji wymaganych do otwarcia pozycji w optymalizatorze backtestu Jeśli nie ma wystarczających środków na zakup tego, wiele transakcji nie zostanie wprowadzona. MinPosValue - 4 70 3 i powyżej minimalnej kwoty dolara wymagane do otwarcia pozycji w backtester optymalizator Jeśli nie masz wystarczająco dużo funduszy nie zostanie wprowadzony handel. RiceBoundChecking - jeśli jest ustawiona na False - wyłącza sprawdzanie i dopasowywanie tablic charakterystycznych dla premii od premii buyprice do wartości bieżącego symbolu Wysoki-niski rangemissionMode - 0 - use portfolio manager prowizja Tabela 1 - procent obrotów 2 - per trade 3 - per share contractmissionAmount - kwota prowizji w trybach 1 3.AccountMargin w starych wersjach MarginRequirement - wymaganie depozytu na rachunku jak w ustawieniach, 100 brak marginesu. ReverseSignalForcesExit - odwrotny sygnał wejścia wymusza wyjście z istniejącego domyślnego handlu. True. UsePrevBarEquityForPosSizing - wpływa na procentowy poziom aktualnej wyceny pozycji kapitałowych Fałszywa wartość domyślna oznacza wykorzystanie bieżącego kapitału dziennego do przeprowadzania klasyfikacji pozycji, prawda oznacza wykorzystanie poprzedniego wykonaj sortowanie pozycji. PortfolioReportMode - ustawia tryb raportu zaplecza 0 - listę handlową 1 - szczegółowy dziennik 2 - podsumowanie 3 - brak niestandardowego wyjścia. UseCustomBacktestProc - True False - umożliwia włączenie niestandardowej procedury backtest. EveryBarNullCheck - umożliwia włączenie sprawdzania Null w operacjach arytmetycznych na każdym pasku w tablicy domyślnie jest wyłączony - tzn. AmiBroker sprawdza wartości null które pojawiają się na początku tablicy i na końcu tablicy, a po wykryciu wartości niemożliwych do zera, przyjmuje, że nie ma dalszych otworów pustych w środku Turning EveryBarNullCheck to True umożliwia rozszerzenie tych kontroli na każdy z nich, co jest sposobem 4 74 x i starsze wersje działają Uwaga jednakże, że włączenie tej funkcji daje ogromne operacje arytmetyczne w przypadku wykonywania tej operacji nawet 4 razy wolniej, gdy ta opcja jest włączona, więc nie używaj jej, chyba że naprawdę musisz to zrobić. HoldMinBars - Number - jeśli ustawiono wartość na wartość 0 - wyłącza wyzwolenie podczas określonej przez użytkownika liczby pasków, nawet jeśli w tym okresie generowane są sygnały zatrzymania. EarlyExitBars - numer, jeśli jest ustawiony na wartość 0 - powoduje, że opłata za wycofanie z wczesnego wygaśnięcia jest naliczana, jeśli transakcja jest wycofywana w tym okresie. EarlyExitFee - określa procent wartość opłacenia z góry. HoldMinDays - liczba - jeśli ustawiona na wartość 0 - wyłącza wyjście w ciągu określonej przez użytkownika liczby dni kalendarzowych, a nie na paskach, nawet jeśli w tym okresie generowane są sygnały zatrzymania. EarlyExitDa ys - Numer, jeśli jest ustawiony na wartość 0 - powoduje, że opłata za wycofanie z opłacenia przedterminowego wykupu zostanie naliczona, jeśli czas wygaśnięcia transakcji wynosił w okresie określonym w dniach kalendarzowych, a nie w paskach. DisableRuinStop - ustawiono na TRUE wbudowany przystanek ruiny jest wyłączony. Generowanie raportu - w celu zlikwidowania generowania siły raportu z testów wstecznych Dopuszczalne wartości 0, 1 lub 2 Domyślnie raporty testów backtest są generowane TYLKO dla testów portów i dla poszczególnych testów wstecznych, jeśli poszczególne raporty są włączone w ustawieniach Raporty są wyłączone w celu optymalizacji Dzięki teraz funkcji SetOption możesz generowanie raportu dla raportów typu setOption GenerateReport, generowanie raportów w jednym SetOption GenerateReport, generowanie raportu w jednym etapie, generowanie raportu w określonych krokach optymalizacji, niezależnie od poziomu kodu SetOption GenerateReport, generowanie raportu SetOption GenerateReport, jako pojedyncza linia w Report Explorer. SeparateLongShortRank - True False Jeśli oddzielną daleką krótką klasyfikacją jest enab led backtester utrzymuje dwie oddzielne listy najwyższej jakości, jeden dla długich sygnałów i jeden dla krótkich sygnałów To gwarantuje, że długie i krótkie kandydatury są niezależne, nawet jeśli wynik pozycji nie jest symetryczny, na przykład gdy długie kandydaci mają bardzo wysokie pozytywne wyniki podczas gdy krótkie kandydaci mają tylko ułamkowe wyniki negatywne, które kontrastują z trybem domyślnym, w którym tylko wartość bezwzględna pozycji ma znaczenie, dlatego też jedna krótka długość może całkowicie dominować w rankingu, jeśli wartości partytury są asymetryczne Gdy funkcja SeparateLongShortRank jest włączona, w drugiej fazie testu wstecznego, dwie osobne rankingi listy przeplatają się, tworząc ostateczną listę sygnałów, biorąc po raz pierwszy w rankingu na długie pozycje, a potem na topie rankingu, a następnie na drugim miejscu, a następnie na drugim miejscu rankingowym krótkim, a potem na trzecim miejscu rankingowym na długo i na trzecim miejscu rankingowym, i tak dalej, dopóki sygnały istnieją w obu długich krótkich listach, jeśli nie ma więcej sygnałów danego rodzaju, pozostałe sygnały z długich lub krótkich list są dołączane F lub przykład Wynik sygnałów wejściowych ESRX Kup 60 93, GILD Short -47 56, CELG Kup 57 68, MRVL Short -10 75, ADBE Kup 34 75, VRTX Kup 15 55, SIRI Kup 2 79, Jak widać Krótkie sygnały przeplatają się pomiędzy długimi sygnałami, nawet jeśli ich wartości bezwzględne są niższe od odpowiadających im długich sygnałów. Na tym konkretnym pasku pojawiły się tylko dwa krótkie sygnały, reszta listy pokazuje długie sygnały w kolejności rankingu pozycji Mimo iż ta funkcja może być użyta niezależnie od tego, ma być używany w połączeniu z opcjami MaxOpenLong i MaxOpenShort. MaxOpenLong - ogranicza liczbę pozycji LONG, które mogą być otwarte równocześnie. MaxOpenShort - ogranicza liczbę pozycji SHORT, które mogą być otwarte jednocześnie Wartość domyślna domyślnie ZERO oznacza NO LIMIT Jeśli zarówno MaxOpenLong, jak i MaxOpenShort są ustawione na zero lub nie są zdefiniowane na wszystkich starych metodach backtest - istnieją tylko globalne limity MaxOpenPositions aktywne niezależnie od rodzaju handlu Należy zauważyć, że te limity e niezależne od globalnego limitu MaxOpenPositions Oznacza to, że MaxOpenLong MaxOpenShort może być lub nie być równy MaxOpenPositions Jeśli MaxOpenLong MaxOpenShort jest większy niż MaxOpenPositions, to całkowita liczba dozwolonych pozycji nie przekroczy MaxOpenPositions, a indywidualne długie krótkie limity również będą obowiązywać np. MaxOpenLong jest ustawiony na 7, a maxOpenShort jest ustawiony na 7, a MaxOpenPositions wynosi 10, a Twój system wygenerował 20 sygnałów 9 na najwyższym poziomie i 11 krótkim, otworzy 7 długich i 3 szorty Jeśli MaxOpenLong MaxOpenShort jest mniejszy niż MaxOpenPositions, ale większy niż zero , system wygrał t może otworzyć więcej niż MaxOpenLong MaxOpenShort Proszę również pamiętać, że MaxOpenLong i MaxOpenShort ograniczają tylko liczbę otwartych pozycji danego typu długi krótki Nie mają wpływu na sposób rankingu I e domyślnie ranking wykonywany jest za pomocą ABSOLUTE wartość rankingu pozycji Jeśli Twoja ocena pozycji nie jest symetryczna, może to oznaczać, że nie otrzymasz Żądane sygnały najwyższej jakości z jednej strony Aby w pełni wykorzystać MaxOpenLong i MaxOpenShort w neutralnych, długich krótkich systemach równoważenia rotacji, pożądane jest wykonanie SEPARATE w rankingu długich sygnałów i krótkich sygnałów Aby umożliwić osobne, długie, krótkoterminowe wykorzystanie SetOption SeparateLongShortRank, True. RefreshWhenCompleted - po ustawieniu na wartość TRUE wykona przeglądarkę odświeżania wszystkich po przeprowadzeniu optymalizacji operacji skanowania skanowania operacji automatycznego analizy. RequireDeclarations - jeśli ustawiono na TRUE, silnik AFL będzie zawsze wymagał deklaracji zmiennych za pomocą lokalnego globalnego w oparciu o formułę po formule. ExtraColumnsLocation - umożliwia zmianę położenia kolumn niestandardowych dodawanych podczas optymalizacji wyników testów dodatkowych kolumn oznacza dowolne metryki niestandardowe dodane za pomocą niestandardowego backtesteru b dowolne parametry optymalizacji zdefiniowane za pomocą funkcji Optymalizuj. Jeśli istnieją zarówno niestandardowe parametry, jak i parametry optymalizacji, najpierw wyświetlane są dane niestandardowe następnie parametry optymalizacji. Ta funkcja jest udostępniony, aby umożliwić użytkownikowi zmianę domyślnego położenia końcowego parametrów optymalizacji kolumn niestandardowych na przykład. will spowoduje, że dane niestandardowe i parametry opcjonalne zostaną dodane później od kolumny 1 w przeciwieństwie do ostatniej kolumny. Zwróć uwagę, że to ustawienie zmienia się wizualne porządkowanie kolumn, a nie rzeczywiście kolejność pamięci lub zlecenie eksportu, więc eksportowane pliki danych lub kopiowanie formatu wklejonych nie zmieniają się. RozliczenieDelay - opcja ta opisuje liczbę dni, które nie są potrzebne do sprzedaży, a przy okazji będą dostępne do otwarcia nowe pozycje. SetOption SettlementDelay, 3 spowoduje to, że przychody ze sprzedaży są dostępne tylko do handlu w trzecim dniu po sprzedaży. Szczegółowe informacje o śledzeniu Szczegółowy raport dziennika pokazuje teraz dostępne i niezabezpieczone fundusze dla T 1, T 2 i tak dalej. Uważaj, przy użyciu tej opcji zaleca się użycie backtestRegularRaw zamiast backtestRegular, w przeciwnym razie niektóre transakcje nie mogą być wprowadzone, ponieważ fundusze nie są rozliczane natychmiast i trzeba być nie może wejść nie na pierwsze, ale kolejne sygnały kupna i dokładnie to, co oferuje backtestRegularRaw. Note2 old backtester Funkcja Equity ignoruje opóźnienie rozrachunku. StaticVarAutoSave - umożliwia okresowe automatyczne zapisywanie trwałych zmiennych statycznych, a także oszczędzanie na wyjściu, co zawsze jest zrobione. Interwał podawany jest w sekundach Przykładowo SetOption StaticVarAutoSave, 60 auto-zapisywalnych zmiennych co 60 sekund 1-minutowych Ważne jest, aby zrozumieć, że trwałe zmienne są zapisywane w trybie WYJŚCIE automatycznie, bez interwencji użytkownika, więc powinno to wystarczyć w większości przypadków z jakiegoś powodu chcesz automatycznie zapisywać się, gdy AmiBroker jest uruchomiony, a następnie możesz skorzystać z tej funkcji Proszę zauważyć, że pisanie wielu zmiennych statycznych do pliku fizycznego dysku wymaga czasu i blokuje cały statyczny dostęp do zmiennej, więc nie należy określać zbyt małych przedziałów automatycznego zapisu Zapisywanie co sekundy jest złym pomysłem - spowoduje to przeciążenie Zapisanie co 60 sekund powinno być prawidłowe Funkcja wywoływania z interwałem ustawiona na zero wyłącza automatyczne zapisywanie SetOption StaticVarAutoSave, 0.MCEnable - steruje symulacją Monte Carlo 0 - wyłączona, 1 włączona w testach wstecznych, 2 - włączona w testach wstecznych i optymalizacjach. MCRuns - liczba symulacji Monte Carlo realizuje realizacje domyślne 1000.MCPosSizeMethod - Metoda pozycji Monte Carlo 0 - zmiana don t, 1 - stały rozmiar, 2 - stała kwota, 3 - procent kapitału. MCPosSizeShares - liczba akcji przypadających na jeden handel w symulacji MC. CPosSizeValue - wartość dolara w przeliczeniu na symulację MC. CPosSizePctEquity - procent aktualnego kapitału własnego w przeliczeniu na symulację MC. MCChartEquityCurves - true false 1 0 - umoŜliwia wykres słupkowy Monte Carlo. MCStrawBroomLines - określa liczbę linii kapitałowych rysowanych na wykresie słomy słomy Monte Carlo. WarningLevel - pozwala na zmianę poziomu ostrzegania Poziom 1 jest domyślny dla wszystkie egzekucje AFL z wyjątkiem edytora i komentarza AFL, w którym poziom ostrzegania jest ustawiony na 4 Poziom ostrzeżenia 1 - zgłoś ostrzeżenia tylko na poziomie 502 - zbyt dużo działek 2 - poziom raportu 1 i 2 ostrzeżenia powyżej plus przypisanie w ramach warunkowego, dzielenie przez zero, okres poświęcony wątku zbyt długo 3 - zgłoszenie poziomu ostrzeżenia poziomu 1, 2 i 3 plus creatobject createstaticobject 4- zgłoś wszystkie ostrzeżenia domyślne dla edytora AFL. OSTRZEŻENIE Jeśli zmienisz opcję na per - symbol na podstawie wyniku złożonego zysku zysk będzie na przykład DISTORTED, ponieważ obliczenia zakładają, że OPCJE są stałe dla wszystkich symboli w jednym biegu wstecznym HoldMinBars, opcje EarlyExit są wyjątkiem od tej reguły, tzn. można bezpiecznie ustawić na podstawie symboli na każdy symbol. setOption InitialEquity 5000 SetOption AllowPositionShrinking True SetOption MaxOpenPositions 5 PositionSize - 100 5.GraphXSpace 7 SetChartOptions 0, chartShowArrows chartShowDates. HACLOSE Om Hm Lm Cm 4 HaOpen AMA Ref HaClose, -1, 0 5 HaHigh Max Hm, Max HaClose, HaOpen HaLow min Lm, min HaClose, HaOpen. Z MA Haopen, per2 Cf MA Haclose, per2 Lf IIf haOpen haClose, MA Halow, per2, MA Hahigh, per2 Hf IIf haOpen haClose, MA Hahigh, per2, MA Halow, per2 Kolor IIf Cf O f, colorGreen, colorRed. TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10.Kod do automatycznego wyznaczania obrotów. - jaki będzie nasz lookback zakres dla hh i ll farback 140 Jak daleko do nBars 12 Liczba barów. - Utwórz tablice inicjowane 0 wielkością barcount. - Więcej na przyszłość, nie jest konieczne do sporządzenia podstaw. H. HPIVHighs H - H. aLPivLows L - L. aHPivIdxs H - H. aLPivIdxs L - L. - patrząc wstecz od bieżącego pręta, ile prętów. z powrotem były wartością hhv i llv z poprzednich. hHVBars HHVBars H, nBars. aLLVBars LLVBars L, nBars. aHHV HHV H, nBars. aLLV LLV L, nBars. - Chcesz to ustawić tak, że obroty są obliczane z powrotem. ostatni widoczny pasek ułatwiający cofnięcie się i zobaczenie przegubów. ten kod znajdowałby się jednak pierwsze wystąpienie. Wyjście śledzenia wyświetli wartość 0.nLastVisBar LastValue Najwyższe IIf aVisBars, BarIndex, 0.TRACE Ostatni widoczny pasek nLastVisBar. - zainicjalizuj wartość curTrend. if aLLVBars curBar. Option Trading Firma Aflac Incorporated NYSE AFL Potężne krótkie nakłady na wyższe wyniki. Aflac Incorporated NYSE AFL Potężne krótkie nakłady na lepsze wyniki niż zyski. Date Opublikowane 2017-03-6.PREFACE Znajdujemy bardzo potężny wynik sprawdzający krótkie wprowadzenie spreadów dla firmy Aflac Incorporated, gdy stosujemy podejście mądrego zarządzania ryzykiem zarobków Jest to informacja, że ​​najwyższy 0 1 ma i teraz nadszedł czas dla nas, aby go zobaczyć. Z względnej łatwości możemy zostać ekspertami - zobacz ryzyko, które chcemy podjąć i zobaczyć te, które chcemy uniknąć, co ostatecznie pozwala nam optymalizować nasze wyniki Jest to jeden z tych przypadków. Niewielkie szczęście - ten trzy minutowy film zmieni życie handlowe na zawsze Opcja Trading and Truth. STORY Istnieje wiele mniej szczęścia zaangażowanych w udane handlu opcjami niż wielu ludzi zrozumieją Możemy uzyskać konkretne krótkie wprowadzenie na AFL w tej dokumentacji Spójrzmy na trzy lata back - test krótkiej strategii rozłożenia i użyj następujących prostych zasad. Testuj miesięcznie opcje, co oznacza, że ​​stopniowo rozłożenie spreadu należy przeprowadzać co 30 dni. Unikaj pozycji w trakcie zarobków. Zbadaj pieniądze z rozłożonego rozłożenia - w szczególności 30 delta 10 delta spread Testuj rozproszone spojrzenie na trzy lata historii. Bardziej niż wszystkie liczby, po prostu chcemy iść w dół ścieżką, która pokazuje, że w rzeczywistości jest to dość łatwe do zoptymalizowania transakcji z odpowiednimi narzędziami W poniższym obrazie wystarczy dotknąć zasad, które chcemy przetestować. Następnie przejrzymy się powrót. RETURNS Gdybyśmy to zrobili 30 delta 10 delta krótkiego rozpowszechniania w Aflac Incorporated NYSE AFL w ciągu ostatnich trzech lat, ale zawsze pomijając zarobki uzyskamy te wyniki. short 30 Delta 10 Put Spread. Short Umieść Spread Powtórz. rozproszone co 30 dni w AFL było skromnym zwycięzcą w ciągu ostatnich trzech lat powrotu nbsp13 4 Ale tak skromnie, jak zyski, to sprytne wykorzystanie unikania zarobków przewyższyło krótki spread, jaki miał miejsce w czasie zarobków Let s zwróć się do tego kawałka, teraz. ZALEGAJĄC WIĘCEJ Z AFLAC INCORPORATED To początkowe posunięcie - badanie krótkich rozmieszczeń, unikając zarobków jest sprytne Zdecydowanie pobudza nas do badania przed najbardziej przypadkowymi podmiotami handlowymi, ale możemy jeszcze przenieść naszą wiedzę. - testy i delty, ale tym razem tylko testujemy wyniki podczas zarobków. Być zupełnie jasnym, testujemy krótki spread, który jest otwarty na dwa dni przed zarobkiem, pozwala zarobić, a następnie zamknie pozycję opcji dwa dni po zarobki. Jest to te wyniki dla tego samego 30 delta 10 delta krótkie wprowadzenie spread. short 30 Delta 10 Put Spread. While sprzedaży spread w Aflac Incorporated był skromny pozytywny, biorąc na dodatkowe ryzyko, że rzeczywiście trzyma krótkie umieścić spread position podczas zarobków nie gorszy Yep, biorąc na większe ryzyko przynosi gorsze zyski Jest rzeczywiście większy obraz tutaj Pozwólmy zwrócić się do tego kawałka, teraz. CLARITY Dla jasności wykresy akcji zwraca, krótkie wprowadzenie spreadu ps strategii z a tym, które pozwala uniknąć zarobków, poniżej. Aflac Incorporated Stock i Short Puts Spread. TRADING TRUTHS Koncepcja tutaj jest prosta, przyjaciele, którzy zdobywają wiedzę, zanim wejdą w pozycję opcji, konstruują umysł, co do handlu, kiedy go sprzedać i nawet jeśli handel wart jest tego w ogóle Teraz widzimy tę praktykę dalej, poza firmą Aflac Incorporated i uporządkowaną. Prosimy o przeczytanie prawdziwych zrzeczeń prawnych poniżej. Legal Informacje zawarte w tej witrynie są dostępne dla celów informacyjnych ogólnych, dla wygody użytkownika czytelnicy Materiały nie są substytutem uzyskania porady profesjonalnej osoby, firmy lub korporacji Skonsultuj się z odpowiednim profesjonalnym doradcą w celu uzyskania pełniejszych i aktualnych informacji Laboratoria Kapitałowe Firma nie prowadzi działalności prawnej ani zawodowej, materiały informacyjne na tej stronie internetowej. Spółka wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności niezależnie od tego, czy jest ona oparta w umowie, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności prawnej lub w inny sposób za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub szczególne wynikłe z lub w jakikolwiek sposób związane z dostępem do lub użyciem terenu, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości takie szkody, w tym odpowiedzialność związana z błędami, zaniedbaniami lub opóźnieniami w przekazywaniu, informowaniu lub od użytkownika, przerwom w połączeniach telekomunikacyjnych z witryną lub wirusami. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacje zawarte na tej stronie internetowej Wszelkie linki do innych witryn serwerów są oferowane w celach wygody i w żaden sposób nie mają na celu sugestii, że Firma popiera, sponsoruje, promuje lub jest powiązana z właścicielami lub uczestnikami tych witryn lub popiera wszelkie informacje zawarte w tych witrynach, o ile nie zostały wyraźnie określone.